中國期貨期權學院

  • 衍生工具的作者簡介

    羅伯特E.惠利(Robert E.Whaley)惠利教授是范德堡大學歐文管理學院的管理學教授,在阿爾伯塔大學獲得商業學士學位,在多倫多大學獲得商業管理的研究生和博士學位,曾在杜克大學、芝加哥大學和阿爾伯塔大學擔任研究職務。 惠利教授當前的研究領域主要在市場微觀結構、市場波動率、對沖基金績效、指數構建及員工薪酬補償等幾個方面,過去的研究工作主要集中在程序交易對股票價格的效果分析、指數期貨和期權的到期日效果、期權及期貨期權合約的定價以及市場效率等方面。其研究成果發表在多家頂尖的理論和實務雜志上,同時他還積極參加大型會議和研討會,出版了6本書,包括一本有關期貨和期權合約理論及應用的教科書。 惠利教授擔任著多家雜志的編輯職務,包括《期貨市場雜志》、《衍生品雜志》、《風險雜志》、《太平洋金融雜志》以及《期貨和期權研究前沿雜志》的副總編。過去,他還曾擔任過《期貨市場評論》、《金融學雜志》、《金融經濟學雜志》、《管理科學》、《中國會計和金融評論》以及《加拿大管理科學雜志》的編輯。另外,他還是50多家雜志的顧問和授權代理,是西部金融協會和美國金融協會前董事會成員?,F在,他是新加坡國立大學金融工程中心國際顧問處的成員。 惠利教授也是衍生合約定價和風險管理及市場運作方面的資深專家。他擔任著多家大型投資公司、證券(期貨、期權和股票)交易所、政府代理處、會計和法律公司的顧問?;堇椭ゼ痈缙跈嘟灰姿献?,于1993年推出了市場波動率指數(VIX),2000年推出NASDAQ市場波動率指數(VXN),2001年推出了買賣指數(BXM)。 在其職業生涯中,惠利教授獲得過一系列獎勵,包括1989年由于在金融學研究中的創新獲得了Richard和Hinda Rosenthal基金的獎勵,1991年由于在Fuqua商學院的研究、教學和服務而獲得NCNB職員獎勵,1993年由于對期貨行業的貢獻而獲得Earl M.Combs,Jr.獎勵。他的很多研究論文也獲得獎勵,包括l986年由于在《金融分析雜志》上所發表的金融文章的突出表現而獲得Graham和Dodd Scrolls獎勵;1987年由于在《組合管理雜志》上所發表的優秀文章而獲得Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy獎勵;1997年由于其在程序交易和期貨期權定價方面的研究成果,被評為澳大利亞管理雜志的最佳論文,并獲得E.Yetton獎勵;1993年,由于其在雙頭交易的研究成果,被西部金融協會評為最佳期貨類論文,并獲得CBOT的獎勵;1989年,由于其在市場波動率預測方面的研究,被北部金融協會評為最佳投資類論文,并獲加拿大證券協會獎勵;1995年,由于其在確定性波動率函數方面的研究,獲得數量投資研究協會歐洲部的EOE獎勵。

  • 想念期貨期權方面的研究生,國內有哪些大學在這方面比較好的,請幫忙推薦一下。

    四川成都西南財經大學已經設立了<證券與期貨>金融專業,您可以到西南財經大學網站詳細查閱一下.

  • 滬深300股指期權的開戶條件要求高嗎?規則常見問題有哪些?

    一、滬深300股指期權的開戶條件

    首先,先跟大家分享一下滬深300股指期權的開戶條件,這也是大家有所關心的,簡單總結就是以下三個條件中滿足其中一項就可以:

    1、申請交易編碼前,連續五個交易日,可用資金大于50萬。

    2、一年內有50日的的交易記錄,包含其它交易所的交易記錄。

    3.之前能做股指期貨的,可以直接交易股指期權。

    滬深300股指期權開戶條件

    二、八問八答,帶你摸透規則

    1、滬深300股指期權首批上市合約月份中,為什么從2020年2月合約開始加掛?

    中金所結合期貨市場合約掛牌的特點,綜合考慮各方面的情況,在征求市場意見的基礎上慎重選擇,將2月合約定為最近月合約,給予交易者一定的適應時間,確保滬深300股指期權平穩上市、安全運行。

    2、滬深300股指期權保證金調整系數為10%,最低保障系數為0.5,做這一設置有何考慮?

    滬深300股指期權合約的保證金模式目前采用傳統保證金模式,較符合中國境內市場的發展現狀。從境外一些市場,特別是亞洲幾個較為成功的新興市場發展路徑來看,在市場發展初期,大多先采用傳統保證金模式。滬深300股指期權的保證金調整系數10%與股指期貨保證金水平保持一致,最低保障系數0.5設置了虛值期權的最低保證金水平,約為股指期貨保證金水平的一半,這一設置是出于風險控制等方面的考慮。

    滬深300股指期權合約常見問題?

    3、滬深300股指期權上市初期,采取持倉限額的手段是出于什么考慮?同一客戶某一月份的持倉限額為5000手的設置是出于什么考慮?

    持倉限額是避免風險過于集中、防范市場操縱的有效措施。滬深300股指期權的持倉限額設置為5000手,與滬深300股指期貨保持一致。

    4、滬深300股指期權的手續費標準為每手15元,設置這一標準有何考慮?

    目前的滬深300股指期權手續費設置相對較高,可一定程度防范市場過熱。

    5、上市通知中明確了做市商的持倉限額,做市商較其他投資者在滬深300股指期權上為什么擁有更高的持倉限額?做市商對滬深300股指期貨所有月份合約單邊持倉限額20000手是如何考慮的?

    期權做市商是不以方向性交易為目的的,其主要義務是為大部分期權合約提供買賣雙邊報價、為投資者的詢價提供回應報價,從而為期權交易提供流動性,同時引導市場合理定價。因此,為了匹配做市商的義務,通常在期權上給予做市商更高的持倉額度。

    為便于做市商靈活運用不同月份的股指期貨合約進行風險管理,做市商在滬深300股指期貨上的持倉限額維度設置在產品上。整體上看,做市商在滬深300股指期貨產品上的持倉限額水平與一般客戶在滬深300股指期貨所有月份合約合計后的持倉限額水平一致。

    滬深300股指期權合約常見問題?

    6、滬深300股指期權為什么對期權合約設置詢價時間間隔約束?

    對期權合約提出詢價時間間隔要求是為避免投資者在同一期權合約上頻繁詢價,優化技術資源。

    7、滬深300股指期權上市初期執行較為嚴格的交易限額制度是出于何種考慮?

    滬深300股指期權上市初期執行較為嚴格的交易限額制度,管控市場熱度,確保產品平穩運行。

    8、滬深300股指期權上市初期對深度虛值期權執行交易限額制度是出于何種考慮?

    深度虛值期權價格較低,價格波動百分比較大,個別投資者對其風險的認識尚不全面。滬深300股指期權上市初期對深度虛值期權執行交易限額制度,可避免投資者過度交易深度虛值期權,引導市場建立理性的投資文化。

  • 中金所期貨指數IF、IH、IC分別是什么英文單詞的縮寫

    IF:(share price)Index Future,直譯就是股指期貨,標的物是滬深300指數。命名來自英文。
    IH:I表示股指期貨,H是“滬”的拼音第一個字母。標的物是上證50。命名中英混雜。
    IC:I表示股指期貨,C是China的第一個字母,標的物是中證500。命名更是不倫不類。
    國內期貨市場的標的物命名,一直就是英文為主,中英混雜。
    以中文命名的期貨產品有:豆油、雞蛋、焦炭
    對于交易者來講,就是一個代號而已,習慣了就好。

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