合約價值計算公式

  • 計算買賣合約數的公式

    因為單份合約的價值是由指數*每點乘數來計算的,一般不同的每點乘數都有一定的規定數值,指數是浮動的, 因此單份合約的價值不是固定的,是浮動價值.要推算出買賣合約數, 就用合約的總價值來除單份合約的價值便可

  • 我想問問股指合約張數到底怎么算,公式=現貨總價值/一張合約價值*貝塔系數,

    我的理解:1>公式計算式先A*B除C,和A除C后乘B,結果一樣的吧,含義略有出入。
    2>你的教材有印刷錯誤。
    3>你是個看書細致的人。

  • 遠期合約價值計算的一道題

    問題一:
    遠期多頭方在2個月后才能以10.201拿到1股,相當于10.201/(1+12%)^2/12=10.010,而現在持有股票人在一個月后能得紅利0.505,相當于0.505/(1+12%)^1/12=0.500,因此除權后的股票價格等于9.500,遠期價格為9.500-10.010=-0.510。

    問題二:
    就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我覺得這個數是不準確的,應該要用公司的收益率,用無風險收益率低估了。

    以上是我的理解,一塊討論吧 :)

  • 指數合約價值的計算

    F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]

    t是距離到期日的時間,股息率是30/1000=3%
    無風險利率是6%,但基準收益率r是多少?要知道r是多少才能計算,也許答案錯了。

  • 商品指數是怎么計算的?請舉例說明一下,謝謝

    他是根據幾個月的連續計算出來的。
    你看看 幾乎是后邊幾個合約的加權平均價!
    只是個參考的數值

  • 商品合約的價值計算

    呵呵,是由現貨價值計算出來的,舉個例子講,現貨目前銅為60000一噸,那下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸,一毛一噸的事~~價格并不會相差太大。
    基本面判斷的話,一般是供需,天氣,政策等等因素。
    其實股票跟并沒什么大的區別,一個就是買賣公司股票,一個就是買賣遠物合約。散戶做的都是賺差價

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