期貨軌道線怎么畫,股票軌道線的正確畫法

股票期貨中的干氏線是怎么畫的?

甘氏線又稱為角度線,選擇顯著的高點和低點,如果剛被選中的點馬上被創新的高點和低點取代,則甘氏線的選擇也隨之變更.高點畫出的為下降甘氏線,低點是上升甘氏線.
有兩種方式,第一種,從關鍵點尋找45度角可以畫出甘氏線.第二種:下跌時連接兩個重要高點為向下1:1線,或連接上升中重要的兩個低點為向上1:1線,畫出甘氏線.
每一條角度線都代表時間和空間,起到支撐和阻力作用.
對數坐標和普通坐標的結果會不同,不同周期的角度線結果會不同,所以日常操盤使用是個非常復雜的問題,我研究了一年多,也許是才疏學淺感覺對于操盤的買點賣點選擇意義不大.但上證指數的大周期支撐阻力幾乎全部符合角度線.你可以在普通坐標和對數坐標上嘗試畫一下,很神奇.

請問在股票交易系統中如何劃出上軌線?(順便問一下怎么畫下軌線和中軌線)萬分感謝!

前期各頂點相連就是上軌線,前期各低點相連就是下軌線,一般交易軟件都有劃直線(射線)的功能,找好了點就可以畫出來了

期貨技術分析里如何畫好線?怎么樣畫是正確的?

圓柱狀實體的上端和下端表示的是開始或結束的價格。而圓柱狀實體的上端和下端的線則表示開始到結束過程中經理的最高價和最低價,集金期貨通里有很多這些,你可以去下載看看

如何畫期貨的趨勢線呢,詳細的的劃線說明。謝謝

把多個頂點相連(時間越長,連接的點越多越好)出來的叫向上阻力線,多個底點連接的叫阻力線,在支撐線個阻力線之間的就是趨勢通道,所畫出來的這兩根線就叫趨勢線

網格交易法的缺陷是什么?

很多網友向我建議采用網格交易法。我先給不知道的網友簡單介紹一下,就是你給指數設立一個中樞線,我拍個腦袋,比如上證指數3000點為中樞,每跌50點就買10%,如果漲到3000點以上,每漲50點就賣10%,不設止損,不賺錢不賣。
這就是最基礎的網格交易,當然中樞線、點數(網格寬度)和百分比你可以自己調整,它屬于左側交易的一個分支。如果未來大盤行情持續震蕩,那么這套規則會不停的賺錢,但如果出現單邊行情,比如跌破2500點(巨幅虧損),或者漲到3500點之上(踏空行情),也會非常難受。
網上還有一些網格交易的變種,有的是設立止損規則,有的是在中樞線兩側分別做趨勢網格,但無論哪一種其實都逃脫不了盈虧同源的規律,你想要獲得更多收益,就必須釋放出等量的風險敞口,不可能存在低風險高收益的投機模型,那些通過過度優化跑出來的極品歷史回測收益是走火入魔。

期貨投機的缺陷

在期貨市場中,一方面,由于風險遠高于普通投資,投資者急需實用的市場理論來加以指引;另一方面,傳統期貨理論的“現金價值”又受到質疑。這一現象凸顯了傳統期貨理論本身長期以來存在的缺陷和難解的問題。
雖然這是期貨這個特殊市場與生俱來的天性形成的,但從某種程度來說,作為市場理論它的確還有太多未解決的矛盾,這是需要我們去研究的地方。
這里只簡要列舉部分理論的情況,并針對四個存在缺陷的地方加以論述。
1964年,奧斯本(Osberne)發表隨機漫步模型和有效市場假說(EMH),提出資本市場價格遵循隨機游走的主張,指出市場價格是市場對隨機到來的事件信息做出的反應,投資者的意志并不能主導事態的發展,從而建立了投資者“整體理性”這一經典假設,并進一步假設期貨合約的持有期收益率服從正態分布,從而可以用數理統計學的工具來分析資本市場。
1965年,經濟學家法瑪(Fama)等人在此基礎上提出了“有效市場假說”。這個理論是假設參與市場的投資者有足夠的理性,能夠迅速對所有市場信息作出合理反應。這是否定基本面分析和圖表分析的理論基礎。實際上,對于投資者來說,這就是存在著很多看淡基本面分析和圖表分析的人士的理論原因。
法瑪于1970年進一步強化了其有效市場理論:由于理性投資者以理性和無偏的方式與非理性投資者博弈,前者將逐步主導市場,使得市場至少能夠達到弱式有效(Weak Form Efficient)。在這一過程中,“市場選擇”這個自然法則使理性投資者成為主導市場的有效力量?!坝行袌黾僬f”的支持者認為,市場中的非理性投資者將會遭遇理性投資者的套利活動,“市場選擇”使得發生錯誤的非理性投資者處于被動地位(虧損),從而被逐步淘汰出市場,直到套期機會消失。通過這一“試錯”過程,市場趨近于“無套利均衡”狀態,這一過程中市場價格逐步接近其真實價值。
這樣,“有效市場假設”就隱含著兩個判斷:一是非理性交易者在價格形成過程中的作用是無足輕重的,因為他們不能長時間影響價格;二是投資者只有根據證券的內在價值進行交易才能獲得效益最大化。
在“有效市場假說”產生的同時,馬克維茨首先用“均值——方差”方法提出資產組合理論,經托賓(Tobin)、夏普(Sharpe)、林特納(Lintner)、莫辛(Mossin)將“有效市場假設”與馬克維茨的資產組合理論相結合,建立了一個以一般均衡框架中理性預期為基礎的投資者行為模型——“資本資產定價模型(CAPM)。資產組合理論和資本資產定價理論及相關的“有效市場假設”構成了傳統金融理論的標準范式,占據了金融理論研究領域的主導地位。
這些理論的特點就是在持有期收益率服從正態分布的基礎上,運用數理統計的方法來分析期貨市場,指導期貨投資。
比如,資產組合理論進一步假設投資者總是追求較大的收益率和較小的收益率方差(風險的度量)。在EMH否定了投資者的價格預測能力之后,資產組合理論指出,投資者也并不是無所作為,而是可以通過投資組合(把雞蛋放在多個籃子里)來降低投資風險,盡量獲得平均收益率。
資本資產定價模型在一系列附加假設的基礎上,經過研究指出,高風險的資產組合會有高收益率期望值,也就是所謂的“風險與收益互換”。在實際應用中,投資經理人根據這一理念使其主要工作是設計資產組合以適應不同群體和不同風險偏好者的需要。

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